PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XTR.TO с HBIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTR.TO с HBIE.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XTR.TO (iShares Diversified Monthly Income ETF) and HBIE.TO (Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. XTR.TO is passively managed, while HBIE.TO is actively managed. Over the past year, XTR.TO returned 10.66% vs 14.65% for HBIE.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XTR.TO и HBIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF (HBIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTR.TO показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у HBIE.TO с доходностью 6.74%.

XTR.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
6.98%
С начала года
8.81%
1 год
10.66%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.74%
10 лет*
5.63%

HBIE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
5.76%
С начала года
6.74%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTR.TO и HBIE.TO

2026 (YTD)20252024
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		8.81%5.18%11.03%
HBIE.TO
Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF		6.74%10.30%6.94%

Correlation

The correlation between XTR.TO and HBIE.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г.

0.48

The correlation between XTR.TO and HBIE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Monthly Income ETF

Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF

Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с ZMI.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с VRIF.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HBIE.TO:
HBIE.TO с ZCON.TOHBIE.TO с CEQT.TOHBIE.TO с CSBG.NEOHBIE.TO с FEQT.NEOHBIE.TO с GGRO.TOHBIE.TO с GRO.TOHBIE.TO с HDIF.TO

Доходность на риск

XTR.TO vs. HBIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HBIE.TO
Ранг доходности на риск HBIE.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIE.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIE.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIE.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIE.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTR.TO c HBIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) и Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF (HBIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTR.TOHBIE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.66

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.50

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.81

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

11.90

-2.73

XTR.TO vs. HBIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTR.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBIE.TO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTR.TO и HBIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTR.TO и HBIE.TO

Максимальная просадка XTR.TO за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки HBIE.TO в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR.TO и HBIE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTR.TOHBIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-10.29%

-41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-5.24%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.27%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.75%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.23%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XTR.TO и HBIE.TO

Текущая волатильность для iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) составляет 1.17%, в то время как у Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF (HBIE.TO) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что XTR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTR.TOHBIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.60%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

7.51%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

8.84%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

9.65%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

9.65%

-1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTR.TO и HBIE.TO

Дивидендная доходность XTR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности HBIE.TO в 9.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBIE.TO
Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF		9.98%10.12%7.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		3.90%4.22%4.27%4.61%4.62%4.21%5.56%5.38%5.75%5.24%5.30%6.81%

Часто задаваемые вопросы

XTR.TO and HBIE.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and Harvest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTR.TO и HBIE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор