- Эмитент
- Harvest
- Дата выпуска
- 10 апр. 2024 г.
- Категория
- Diversified Portfolio, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBIE.TO
Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF (HBIE.TO) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции HBIE.TO — CA$24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF (HBIE.TO) показал доход в 6.74% с начала года и 14.65% за последние 12 месяцев.
Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 6.74%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 8.46%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 14.07%
Доходность HBIE.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HBIE.TO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.93% | -4.15% | 5.63% | 3.59% | 1.96% | -1.27% | 6.74% | |||||
| 2025 | 2.40% | 0.29% | -0.99% | -1.56% | 0.26% | 2.58% | 0.04% | 2.47% | 1.45% | 1.06% | 1.65% | 0.29% | 10.30% |
| 2024 | -0.46% | 2.16% | 2.09% | 3.06% | 1.94% | 2.04% | -2.33% | 3.34% | -4.79% | 6.94% |
Метрики бенчмарка
Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF has an annualized alpha of 3.55%, beta of 0.27, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2024.
- This ETF participated in 38.80% of S&P 500 Index downside but only 36.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.21 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.55%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 36.97%
- Участие в снижении
- 38.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBIE.TO имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF (HBIE.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIE.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.33 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 8.60 | +3.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$2.40 | CA$2.40 | CA$1.80 |
Дивидендный доход | 9.98% | 10.12% | 7.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.00 | CA$1.20 | |||||
| 2025 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$2.40 |
| 2024 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$0.20 | CA$1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF показал максимальную просадку в 10.29%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.29%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 4mo 13d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.24%март 2026 г. | 28d | 19d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.42%нояб. 2024 г. | 15d | 27d | 1mo 12dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-2.88%май 2024 г. | 13d | 25d | 1mo 8dмай 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-2.51%нояб. 2025 г. | 8d | 5d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| HBIE.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -48.87% | +38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -9.17% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.56% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -9.63% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.48% | -1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HBIE.TO
Добавьте Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBIE.TO