Сравнение HBIE.TO с CEQT.TO
HBIE.TO (Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF) and CEQT.TO (CI Equity Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, HBIE.TO returned 14.65% vs 27.95% for CEQT.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBIE.TO и CEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBIE.TO показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у CEQT.TO с доходностью 13.45%.
HBIE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 6.74%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEQT.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIE.TO и CEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HBIE.TO Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF | 6.74% | 10.30% | 6.94% |
CEQT.TO CI Equity Asset Allocation ETF | 13.45% | 18.84% | 18.26% |
Correlation
The correlation between HBIE.TO and CEQT.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIE.TO vs. CEQT.TO — Ранг доходности на риск
HBIE.TO
CEQT.TO
Сравнение HBIE.TO c CEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF (HBIE.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIE.TO | CEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.78 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.88 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 15.28 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIE.TO и CEQT.TO
Максимальная просадка HBIE.TO за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки CEQT.TO в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIE.TO и CEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIE.TO | CEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -14.02% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -7.26% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.70% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.17% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.84% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIE.TO и CEQT.TO
Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF (HBIE.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) имеют волатильность 2.60% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIE.TO | CEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.53% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.10% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 11.09% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.65% | 13.02% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.65% | 13.02% | -3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIE.TO и CEQT.TO
Дивидендная доходность HBIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности CEQT.TO в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEQT.TO CI Equity Asset Allocation ETF | 1.10% | 1.25% | 1.82% | 1.06% |
HBIE.TO Harvest Balanced Income & Growth Enhanced ETF | 9.98% | 10.12% | 7.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBIE.TO and CEQT.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and CI.
Подберите оптимальное распределение для HBIE.TO и CEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор