Сравнение XTLT.TO с HTB.TO
XTLT.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF) and HTB.TO (Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF) are both Government Bonds funds. XTLT.TO is passively managed, while HTB.TO is actively managed. Over the past 3 years, XTLT.TO returned -1.02%/yr vs 4.70%/yr for HTB.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XTLT.TO и HTB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTLT.TO показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у HTB.TO с доходностью 1.75%.
XTLT.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTB.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам XTLT.TO и HTB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 1.17% | -1.66% | -2.55% | -2.78% |
HTB.TO Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF | 1.75% | 2.71% | 8.07% | 1.13% |
Correlation
The correlation between XTLT.TO and HTB.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between XTLT.TO and HTB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLT.TO vs. HTB.TO — Ранг доходности на риск
XTLT.TO
HTB.TO
Сравнение XTLT.TO c HTB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF (HTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTLT.TO | HTB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.12 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 2.31 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTLT.TO и HTB.TO
Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки HTB.TO в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и HTB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLT.TO | HTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -26.11% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -5.39% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.30% | -7.11% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -11.86% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -12.51% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 2.60% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLT.TO и HTB.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF (HTB.TO) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLT.TO | HTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 1.99% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 4.50% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 6.08% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 9.35% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 9.38% | +4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLT.TO и HTB.TO
Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как HTB.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HTB.TO Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 5.16% | 4.63% | 4.21% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
XTLT.TO and HTB.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для XTLT.TO и HTB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор