Сравнение XTLT.TO с BXF.TO
XTLT.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF) and BXF.TO (CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF) are both Government Bonds funds. Over the past 3 years, XTLT.TO returned -1.03%/yr vs 4.42%/yr for BXF.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTLT.TO и BXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с XTLT.TO на уровне 1.05% и BXF.TO на уровне 1.05%.
XTLT.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXF.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение доходности по годам XTLT.TO и BXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 1.05% | -1.66% | -2.55% | -2.78% |
BXF.TO CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF | 1.05% | 3.86% | 4.51% | 4.23% |
Correlation
The correlation between XTLT.TO and BXF.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLT.TO vs. BXF.TO — Ранг доходности на риск
XTLT.TO
BXF.TO
Сравнение XTLT.TO c BXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF (BXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTLT.TO | BXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.07 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 6.54 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTLT.TO и BXF.TO
Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки BXF.TO в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и BXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLT.TO | BXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -6.99% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -1.55% | -8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.30% | -1.74% | -13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -0.49% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -1.16% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 0.49% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLT.TO и BXF.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF (BXF.TO) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLT.TO | BXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.98% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 2.38% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 3.07% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 3.57% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 3.62% | +10.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLT.TO и BXF.TO
Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности BXF.TO в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXF.TO CI 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF | 2.98% | 2.91% | 3.29% | 2.58% | 1.58% | 1.38% | 1.67% | 1.75% | 1.55% | 1.17% | 1.19% | 1.24% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 5.16% | 4.63% | 4.21% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTLT.TO and BXF.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and CI.
Подберите оптимальное распределение для XTLT.TO и BXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор