Сравнение XTLH.TO с PHYS.TO
XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while PHYS.TO (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 3 years, XTLH.TO returned -3.28%/yr vs 31.51%/yr for PHYS.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTLH.TO и PHYS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTLH.TO показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у PHYS.TO с доходностью 3.75%.
XTLH.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- -3.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYS.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTLH.TO и PHYS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.87% | 2.61% | -9.55% | 1.56% |
PHYS.TO Sprott Physical Gold Trust | 3.75% | 56.35% | 37.41% | 9.56% |
Correlation
The correlation between XTLH.TO and PHYS.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLH.TO vs. PHYS.TO — Ранг доходности на риск
XTLH.TO
PHYS.TO
Сравнение XTLH.TO c PHYS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTLH.TO | PHYS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.86 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 4.54 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTLH.TO | PHYS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.29 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.60 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок XTLH.TO и PHYS.TO
Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что меньше максимальной просадки PHYS.TO в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и PHYS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLH.TO | PHYS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.72% | -27.08% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -18.14% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -18.14% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -15.59% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -7.84% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 7.41% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLH.TO и PHYS.TO
Текущая волатильность для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) составляет 2.94%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLH.TO | PHYS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.60% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 22.21% | -15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 26.12% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 17.21% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 26.81% | -12.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLH.TO и PHYS.TO
Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как PHYS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHYS.TO Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.61% | 4.42% | 4.32% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
XTLH.TO and PHYS.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XTLH.TO и PHYS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор