Сравнение XTJL с NTSD
XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTJL charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности XTJL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTJL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 6.76% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between XTJL and NTSD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTJL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
XTJL
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTJL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTJL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTJL и NTSD
Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTJL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -5.58% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.28% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.13% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTJL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTJL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 23.24% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 23.24% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 23.24% | -8.19% |
Сравнение комиссий XTJL и NTSD
XTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTJL и NTSD
XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTJL and NTSD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Innovator and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для XTJL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор