PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTIP.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTIP.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTIP.DE (Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XTIP.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTIP.DE returned 1.04%/yr vs 2.99%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XTIP.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XTIP.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTIP.DE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XTIP.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.69%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.26%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTIP.DE и XEON.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		2.69%-5.01%7.81%0.02%-6.46%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%0.26%

Correlation

The correlation between XTIP.DE and XEON.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XTIP.DE:
XTIP.DE с IBCI.DEXTIP.DE с XGIU.DEXTIP.DE с TIUP.DEXTIP.DE с IUS5.DEXTIP.DE с IS3V.DEXTIP.DE с XGII.DEXTIP.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XTIP.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTIP.DE
Ранг доходности на риск XTIP.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTIP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTIP.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTIP.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
8.94

-8.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
21.24

-20.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

4.27

-3.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

69.36

-68.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

316.53

-314.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTIP.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTIP.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTIP.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTIP.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

8.94

-8.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.74

-0.80

Просадки

Сравнение просадок XTIP.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XTIP.DE за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIP.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTIP.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-3.71%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-0.03%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.79%

-0.08%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.01%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.92%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.01%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XTIP.DE и XEON.DE

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XTIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTIP.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.04%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

0.16%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

0.22%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

0.25%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

0.39%

+7.21%

Сравнение комиссий XTIP.DE и XEON.DE

XTIP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTIP.DE и XEON.DE

Ни XTIP.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTIP.DE and XEON.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTIP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTIP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for XEON.DE.

XTIP.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XTIP.DE tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.07% for XTIP.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTIP.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор