PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с VFMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).

XTAP и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Сравнение комиссий XTAP и VFMV

XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

XTAP vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.63

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.94

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.80

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

3.69

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.63

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.04

Корреляция

Корреляция между XTAP и VFMV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и VFMV

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

TTM20252024202320222021202020192018
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок XTAP и VFMV

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и VFMV.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-33.64%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-9.63%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.26%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.69%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.09%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и VFMV

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.99%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

3.43%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

6.62%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

12.28%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

11.77%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.34%

+0.26%