PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с UTSL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).

XTAP и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и UTSL

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		20.69%29.03%54.24%-35.55%-14.06%40.93%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 20.69%.

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTSL

1 день
-0.75%
1 месяц
-11.14%
С начала года
20.69%
6 месяцев
11.50%
1 год
42.18%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с TQQQUTSL с SOXLUTSL с TECLUTSL с WTIU

Сравнение комиссий XTAP и UTSL

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

XTAP vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPUTSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.37

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.67

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

3.80

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTSL равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.90

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.17

+0.51

Корреляция

Корреляция между XTAP и UTSL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и UTSL

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM202520242023202220212020201920182017
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.51%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Просадки

Сравнение просадок XTAP и UTSL

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и UTSL.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-79.55%

+57.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-27.94%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.14%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-33.61%

+30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

12.30%

-10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и UTSL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.77%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

15.69%

-14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

31.12%

-28.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

47.20%

-32.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

51.60%

-37.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

59.39%

-44.79%