PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с SCDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds. XTAP is actively managed, while SCDL is passively managed. Over the past 5 years, XTAP returned 10.99%/yr vs 9.40%/yr for SCDL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTAP charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 37.06%.

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTAP и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		37.06%2.05%14.99%0.18%-13.06%24.46%

Correlation

The correlation between XTAP and SCDL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.67

Over the past year, the correlation between XTAP and SCDL has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAX

Доходность на риск

XTAP vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPSCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.50
2.37

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.78
3.41

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.39

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.82

5.03

+9.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.70

12.65

+66.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.50, что выше коэффициента Шарпа SCDL равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50

2.37

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.53

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XTAP и SCDL

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и SCDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-34.87%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-10.19%

+8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-32.79%

+20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-34.87%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.79%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-11.96%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

4.04%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и SCDL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.10%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

5.20%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

14.82%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

21.66%

-16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

29.02%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

28.89%

-14.48%

Сравнение комиссий XTAP и SCDL

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и SCDL

Ни XTAP, ни SCDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTAP and SCDL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (5.20%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs SCDL's -34.87%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.99% vs 9.40% for SCDL. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.99% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

XTAP and SCDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and UBS. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 0.95% for SCDL.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор