Сравнение XTAP с SCDL
XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds. XTAP is actively managed, while SCDL is passively managed. Over the past 5 years, XTAP returned 10.86%/yr vs 11.57%/yr for SCDL. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XTAP charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности XTAP и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 48.67%.
XTAP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.68%
SCDL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 8.39%
- 6 месяцев
- 17.80%
- С начала года
- 48.67%
- 1 год
- 59.23%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.33K | $40.09K | $25.94K | |
| $38.30K | $26.56K | $25.98K |
Сравнение доходности по годам XTAP и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 13.57% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 12.26% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 48.67% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 25.60% |
Correlation
The correlation between XTAP and SCDL is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between XTAP and SCDL has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTAP vs. SCDL — Ранг доходности на риск
XTAP
SCDL
Сравнение XTAP c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTAP | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.44 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.44 | 5.84 | +5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.57 | 15.00 | +43.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTAP и SCDL
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTAP | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -34.87% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -10.19% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | -32.79% | +20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -34.87% | +12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.51% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -11.66% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 3.96% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и SCDL
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.64%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTAP | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 7.80% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 15.29% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 21.77% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 29.01% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 28.75% | -14.53% |
Сравнение комиссий XTAP и SCDL
XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и SCDL
Ни XTAP, ни SCDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTAP and SCDL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (7.80%) compared to XTAP (1.64%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs SCDL's -34.87%.
On 5-year performance, SCDL leads with 11.57% vs 10.86% for XTAP. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 11.57% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
XTAP and SCDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and UBS. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 0.95% for SCDL.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTAP и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор