Сравнение XTAP с QFLR
XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, XTAP returned 19.55% vs 15.69% for QFLR. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XTAP charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности XTAP и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 4.04%.
XTAP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.68%
QFLR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 3.62%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.65M | $2.34M | $2.28M | |
| $38.30K | $26.56K | $25.98K |
Сравнение доходности по годам XTAP и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 13.57% | 17.58% | 13.25% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 4.04% | 17.27% | 16.30% |
Correlation
The correlation between XTAP and QFLR is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between XTAP and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTAP vs. QFLR — Ранг доходности на риск
XTAP
QFLR
Сравнение XTAP c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTAP | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.21 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.44 | 1.99 | +9.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.57 | 6.66 | +51.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTAP и QFLR
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTAP | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -13.97% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -7.93% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.13% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -2.56% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.36% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и QFLR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.64%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTAP | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 5.14% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 11.32% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 13.96% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 13.41% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 13.41% | +0.81% |
Сравнение комиссий XTAP и QFLR
XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и QFLR
Ни XTAP, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTAP and QFLR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (5.14%) compared to XTAP (1.64%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, XTAP leads with 19.55% vs 15.69% for QFLR. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 19.55% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
XTAP and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XTAP is categorized as Leveraged Equities, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 0.89% for QFLR.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTAP и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор