PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT01.L с TRSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XT01.L и TRSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XT01.L торгуется в GBP, в то время как TRSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XT01.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у TRSG.L с доходностью -0.08%.


XT01.L

1 день
0.10%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.98%
3 года*
2.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*

TRSG.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.12%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.55%
3 года*
0.25%
5 лет*
0.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT01.L и TRSG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
1.60%-2.80%6.91%-0.75%12.89%1.36%-5.72%
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
-0.08%-0.91%2.57%-1.87%-1.86%-1.12%-6.31%

Correlation

The correlation between XT01.L and TRSG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.80

The correlation between XT01.L and TRSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

XT01.L vs. TRSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

TRSG.L
Ранг доходности на риск TRSG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.L c TRSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XT01.LTRSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.87

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

2.08

+0.69

XT01.L vs. TRSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.L на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRSG.L равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.L и TRSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XT01.LTRSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.08

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.07

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XT01.L и TRSG.L

Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки TRSG.L в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и TRSG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XT01.LTRSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-23.68%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-5.24%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.75%

-8.17%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-16.12%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-18.65%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-15.47%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.18%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.L и TRSG.L

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XT01.LTRSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.47%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

4.45%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

6.05%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

8.71%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

9.42%

-1.08%

Сравнение комиссий XT01.L и TRSG.L

И XT01.L, и TRSG.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.L и TRSG.L

XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
4.24%4.22%4.16%3.85%1.94%1.12%1.69%2.01%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XT01.L and TRSG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.L and TRSG.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT01.L и TRSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор