Сравнение XT01.L с TRSG.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 4.47%/yr vs 0.70%/yr for TRSG.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и TRSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как TRSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у TRSG.L с доходностью -0.08%.
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
TRSG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.L и TRSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.08% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | -1.12% | -6.31% |
Correlation
The correlation between XT01.L and TRSG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between XT01.L and TRSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. TRSG.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
TRSG.L
Сравнение XT01.L c TRSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | TRSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.08 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.07 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и TRSG.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки TRSG.L в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и TRSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -23.68% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.24% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.75% | -8.17% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -16.12% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -18.65% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -15.47% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.18% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и TRSG.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.47% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.45% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 6.05% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 8.71% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 9.42% | -1.08% |
Сравнение комиссий XT01.L и TRSG.L
И XT01.L, и TRSG.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и TRSG.L
XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and TRSG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L and TRSG.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и TRSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор