Сравнение XSXG.L с XXTW.L
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSXG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XSXG.L returned 29.21% vs 51.91% for XXTW.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSXG.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSXG.L показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXG.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 7.04% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and XXTW.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between XSXG.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XSXG.L
XXTW.L
Сравнение XSXG.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.14 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 8.22 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и XXTW.L
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -28.44% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -16.79% | +9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.31% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.02% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 6.43% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 6.76% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 14.37% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 19.30% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 21.48% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 21.48% | -7.57% |
Сравнение комиссий XSXG.L и XXTW.L
XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и XXTW.L
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSXG.L and XXTW.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XSXG.L is categorized as S&P 500, while XXTW.L is Technology Equities. XSXG.L tracks S&P 500 Index, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.07% for XSXG.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор