Сравнение XSXG.L с XNAS.L
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSXG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 24.89%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XSXG.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и XNAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXG.L торгуется в GBP, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSXG.L показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 20.16%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNAS.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 20.16%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXG.L и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 20.03% | -3.03% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.16% | 11.29% | 28.81% | 48.59% | -8.32% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and XNAS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between XSXG.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
XSXG.L
XNAS.L
Сравнение XSXG.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.46 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.74 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 10.62 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и XNAS.L
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -24.49% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -11.08% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -24.49% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.68% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.85% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.91% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и XNAS.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.95% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 11.48% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.78% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.98% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.98% | -5.07% |
Сравнение комиссий XSXG.L и XNAS.L
XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и XNAS.L
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
XSXG.L and XNAS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.
XSXG.L is categorized as S&P 500, while XNAS.L is Nasdaq-100. XSXG.L tracks S&P 500 Index, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for XSXG.L and 0.20% for XNAS.L.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор