Сравнение XSXG.L с XMME.L
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSXG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 21.01%/yr for XMME.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSXG.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и XMME.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXG.L торгуется в GBP, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSXG.L показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у XMME.L с доходностью 26.96%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMME.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 26.96%
- 6 месяцев
- 26.70%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXG.L и XMME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 20.03% | 2.67% |
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 26.96% | 24.25% | 9.25% | 4.13% | -3.84% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and XMME.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between XSXG.L and XMME.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск
XSXG.L
XMME.L
Сравнение XSXG.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | XMME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.53 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.93 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 16.70 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.90 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.44 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и XMME.L
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки XMME.L в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и XMME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -27.98% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -10.80% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -15.74% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.47% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -10.03% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.20% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и XMME.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 7.89% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 15.86% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 18.39% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.04% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.93% | -5.02% |
Сравнение комиссий XSXG.L и XMME.L
XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMME.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и XMME.L
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
XSXG.L and XMME.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.
XSXG.L is categorized as S&P 500, while XMME.L is Emerging Markets Equities. XSXG.L tracks S&P 500 Index, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.07% for XSXG.L and 0.18% for XMME.L.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и XMME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор