PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSXG.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XSXG.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSXG.L торгуется в GBP, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSXG.L показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.


XSXG.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.88%
1 год
29.21%
3 года*
19.21%
5 лет*
10 лет*

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
5.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.50%
1 год
30.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSXG.L и S5SD.L


Correlation

The correlation between XSXG.L and S5SD.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.96

The correlation between XSXG.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Доходность на риск

XSXG.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSXG.L
Ранг доходности на риск XSXG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSXG.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSXG.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.13

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

15.94

-1.49

XSXG.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSXG.L на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSXG.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSXG.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

3.09

-1.82

Просадки

Сравнение просадок XSXG.L и S5SD.L

Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и S5SD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XSXG.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-7.32%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-7.32%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.44%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.26%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.90%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XSXG.L и S5SD.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XSXG.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.81%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

7.10%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.53%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

11.47%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

11.47%

+2.44%

Сравнение комиссий XSXG.L и S5SD.L

XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSXG.L и S5SD.L

Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSXG.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D
0.82%0.92%1.11%1.30%0.38%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, XSXG.L and S5SD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.07% for XSXG.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор