PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX7.DE с XDWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX7.DE с XDWL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) and XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSX7.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while XDWL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX7.DE returned 14.05%/yr vs 16.86%/yr for XDWL.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSX7.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for XDWL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX7.DE и XDWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX7.DE показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у XDWL.DE с доходностью 10.07%.

XSX7.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.42%
6 месяцев
10.07%
1 год
16.78%
3 года*
14.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWL.DE

1 день
1.72%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.07%
6 месяцев
11.45%
1 год
23.48%
3 года*
16.86%
5 лет*
12.52%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX7.DE и XDWL.DE

2026 (YTD)202520242023
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		7.42%21.04%8.43%10.34%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		10.07%7.90%26.08%16.11%

Correlation

The correlation between XSX7.DE and XDWL.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.71

The correlation between XSX7.DE and XDWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XSX7.DE:
XSX7.DE с XSX6.DEXSX7.DE с TDIV.ASXSX7.DE с CEMR.DEXSX7.DE с QQQXSX7.DE с CSPX.LXSX7.DE с IWDA.LXSX7.DE с ISX5.L
Часто сравнивают с XDWL.DE:
XDWL.DE с XDWD.DEXDWL.DE с VWCE.DEXDWL.DE с SWRD.MIXDWL.DE с IDWR.LXDWL.DE с IWRD.LXDWL.DE с EQQQ.LXDWL.DE с VGWL.DE

Доходность на риск

XSX7.DE vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX7.DE
Ранг доходности на риск XSX7.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX7.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX7.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX7.DE c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSX7.DEXDWL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.08

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.91

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.73

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

14.87

-8.34

XSX7.DE vs. XDWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX7.DE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа XDWL.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX7.DE и XDWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSX7.DE и XDWL.DE

Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки XDWL.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и XDWL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX7.DEXDWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-33.66%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.26%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-21.63%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.08%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-4.58%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.58%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX7.DE и XDWL.DE

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что XSX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX7.DEXDWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.11%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

7.96%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.26%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

14.15%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

15.10%

-2.26%

Сравнение комиссий XSX7.DE и XDWL.DE

XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDWL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX7.DE и XDWL.DE

Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности XDWL.DE в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D		1.18%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		2.59%2.67%3.32%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSX7.DE and XDWL.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XDWL.DE.

XSX7.DE is categorized as Europe Equities, while XDWL.DE is Global Equities. XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600, while XDWL.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.07% for XSX7.DE and 0.12% for XDWL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX7.DE и XDWL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор