PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX7.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX7.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XSX7.DE tracks the STOXX® Europe 600 while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX7.DE returned 14.05%/yr vs 16.60%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSX7.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX7.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSX7.DE показывает доходность 7.42%, а H4ZA.DE немного ниже – 7.24%.

XSX7.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.42%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.27%
3 года*
14.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX7.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		7.42%21.04%8.43%12.54%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%14.55%

Correlation

The correlation between XSX7.DE and H4ZA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between XSX7.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XSX7.DE:
XSX7.DE с XSX6.DEXSX7.DE с TDIV.ASXSX7.DE с CEMR.DEXSX7.DE с QQQXSX7.DE с CSPX.LXSX7.DE с IWDA.LXSX7.DE с ISX5.L
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

XSX7.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX7.DE
Ранг доходности на риск XSX7.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX7.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX7.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX7.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX7.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.98

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.54

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.43

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

4.85

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX7.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX7.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX7.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX7.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.98

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.41

+0.79

Просадки

Сравнение просадок XSX7.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX7.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-38.41%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-10.97%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-16.40%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.50%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-7.84%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.24%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX7.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) составляет 4.24%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XSX7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX7.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.95%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

12.99%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

15.99%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

17.50%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

18.17%

-5.37%

Сравнение комиссий XSX7.DE и H4ZA.DE

XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX7.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности H4ZA.DE в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		2.59%2.67%3.32%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XSX7.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for XSX7.DE.

XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.07% for XSX7.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX7.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор