PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX7.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX7.DE с AMES.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XSX7.DE tracks the STOXX® Europe 600 while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX7.DE returned 14.05%/yr vs 29.84%/yr for AMES.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSX7.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSX7.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX7.DE показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у AMES.DE с доходностью 7.00%.

XSX7.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.42%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.27%
3 года*
14.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMES.DE

1 день
0.51%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.00%
6 месяцев
11.24%
1 год
32.97%
3 года*
29.84%
5 лет*
19.21%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX7.DE и AMES.DE

2026 (YTD)202520242023
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		7.42%21.04%8.43%12.54%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		7.00%55.41%19.00%19.25%

Correlation

The correlation between XSX7.DE and AMES.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г.

0.72

The correlation between XSX7.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XSX7.DE:
XSX7.DE с XSX6.DEXSX7.DE с TDIV.ASXSX7.DE с CEMR.DEXSX7.DE с QQQXSX7.DE с CSPX.LXSX7.DE с IWDA.LXSX7.DE с ISX5.L
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

XSX7.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX7.DE
Ранг доходности на риск XSX7.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX7.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX7.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX7.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX7.DEAMES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.06

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.83

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.40

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

11.80

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX7.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX7.DE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX7.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX7.DEAMES.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.06

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.48

+0.72

Просадки

Сравнение просадок XSX7.DE и AMES.DE

Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и AMES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX7.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

-40.98%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.95%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-12.58%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.52%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-9.76%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.87%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX7.DE и AMES.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) составляет 4.24%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что XSX7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX7.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.59%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

13.65%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

16.43%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

18.01%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

20.82%

-8.02%

Сравнение комиссий XSX7.DE и AMES.DE

XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX7.DE и AMES.DE

Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		2.59%2.67%3.32%2.25%

Часто задаваемые вопросы

XSX7.DE and AMES.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.

XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for XSX7.DE and 0.25% for AMES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX7.DE и AMES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор