PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XSX6.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.L returned 10.93%/yr vs 12.59%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.L показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции XSX6.L уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.59% соответственно.

XSX6.L

1 день
0.67%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.50%
1 год
23.60%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.93%

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.L и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		8.92%26.36%3.77%13.18%-4.98%16.80%3.80%20.52%-9.91%15.28%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%

Correlation

The correlation between XSX6.L and IEFV.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.92

The correlation between XSX6.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSX6.L и IEFV.L

Секторы
XSX6.L
IEFV.L

Финансовые услуги

24.2%
23.6%

Промышленность

20.4%
18.8%

Здравоохранение

12.7%
13.2%

Технологии

9.4%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.5%

Энергетика

5.3%
5.2%

Сырьевые материалы

5.1%
5.5%

Коммунальные услуги

4.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.6%

Недвижимость

1.2%
0.7%

Финансовые услуги

XSX6.L
24.2%
IEFV.L
23.6%

Промышленность

XSX6.L
20.4%
IEFV.L
18.8%

Здравоохранение

XSX6.L
12.7%
IEFV.L
13.2%

Технологии

XSX6.L
9.4%
IEFV.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

XSX6.L
7.3%
IEFV.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

XSX6.L
7.1%
IEFV.L
6.5%

Энергетика

XSX6.L
5.3%
IEFV.L
5.2%

Сырьевые материалы

XSX6.L
5.1%
IEFV.L
5.5%

Коммунальные услуги

XSX6.L
4.3%
IEFV.L
4.8%

Коммуникационные услуги

XSX6.L
3.0%
IEFV.L
3.6%

Недвижимость

XSX6.L
1.2%
IEFV.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

XSX6.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSX6.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.88

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.91

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.65

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

13.42

-5.32

XSX6.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.L на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSX6.L и IEFV.L

Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -29.35%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.35%

-34.64%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.57%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-15.02%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-16.16%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-34.64%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.18%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.L и IEFV.L

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) составляет 2.98%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что XSX6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.84%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.09%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.43%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.10%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

17.58%

-1.77%

Сравнение комиссий XSX6.L и IEFV.L

XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.L и IEFV.L

Ни XSX6.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSX6.L and IEFV.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSX6.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор