Сравнение XSX6.DE с EXS2.DE
XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - XSX6.DE tracks the STOXX® Europe 600 while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.DE returned 9.14%/yr vs 9.01%/yr for EXS2.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSX6.DE charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSX6.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSX6.DE показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSX6.DE имеют среднегодовую доходность 9.14%, а акции EXS2.DE немного отстают с 9.01%.
XSX6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.14%
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам XSX6.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.40% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
Correlation
The correlation between XSX6.DE and EXS2.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between XSX6.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX6.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
XSX6.DE
EXS2.DE
Сравнение XSX6.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSX6.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.40 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 0.80 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSX6.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.36 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.20 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.14 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XSX6.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка XSX6.DE за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX6.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -84.49% | +48.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -16.12% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -17.93% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -34.97% | +14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -34.97% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.81% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -39.46% | +34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 8.07% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX6.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) составляет 4.26%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XSX6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX6.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.29% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 14.25% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 17.83% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 18.80% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 19.47% | -3.86% |
Сравнение комиссий XSX6.DE и EXS2.DE
XSX6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX6.DE и EXS2.DE
Ни XSX6.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSX6.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSX6.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор