PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVT.DE с BCFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVT.DE с BCFU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - XSVT.DE tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSVT.DE returned 16.36%/yr vs 11.54%/yr for BCFU.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XSVT.DE charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for BCFU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSVT.DE и BCFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSVT.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSVT.DE показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у BCFU.DE с доходностью 19.06%.

XSVT.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
3.03%
С начала года
21.63%
6 месяцев
24.91%
1 год
42.37%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCFU.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.74%
С начала года
19.06%
6 месяцев
19.72%
1 год
29.69%
3 года*
11.54%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVT.DE и BCFU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		21.63%14.36%15.10%-12.67%14.63%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.06%5.83%11.25%-8.45%12.64%

Correlation

The correlation between XSVT.DE and BCFU.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.85

The correlation between XSVT.DE and BCFU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с MSCIXSVT.DE с MWRD.LXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с XAAG.DE
Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

XSVT.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVT.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVT.DEBCFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.98

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.58

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

4.30

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

10.00

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVT.DE vs. BCFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVT.DE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFU.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVT.DE и BCFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVT.DEBCFU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.98

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XSVT.DE и BCFU.DE

Максимальная просадка XSVT.DE за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVT.DE и BCFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVT.DEBCFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-25.15%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-7.03%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-13.93%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.50%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-11.04%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.03%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVT.DE и BCFU.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVT.DEBCFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.47%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

12.82%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

15.28%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

16.95%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

15.33%

+3.50%

Сравнение комиссий XSVT.DE и BCFU.DE

XSVT.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BCFU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVT.DE и BCFU.DE

Ни XSVT.DE, ни BCFU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSVT.DE and BCFU.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSVT.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSVT.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

XSVT.DE tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.29% for XSVT.DE and 0.34% for BCFU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVT.DE и BCFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор