PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSUS.TO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSUS.TO с ZGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSUS.TO (iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XSUS.TO is passively managed, while ZGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, XSUS.TO returned 14.90%/yr vs 11.61%/yr for ZGRO.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSUS.TO charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSUS.TO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSUS.TO показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у ZGRO.TO с доходностью 11.05%.

XSUS.TO

1 день
0.40%
1 месяц
7.25%
С начала года
12.89%
6 месяцев
9.11%
1 год
28.17%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

ZGRO.TO

1 день
0.47%
1 месяц
5.05%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
26.21%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSUS.TO и ZGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		12.89%9.48%32.85%21.80%-15.17%26.44%18.78%13.32%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		11.05%16.39%20.71%14.64%-10.58%14.99%10.81%8.32%

Correlation

The correlation between XSUS.TO and ZGRO.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.77

The correlation between XSUS.TO and ZGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSUS.TO и ZGRO.TO

Секторы
XSUS.TO
ZGRO.TO

Технологии

38.4%
22.2%

Финансовые услуги

11.6%
19.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.3%

Здравоохранение

8.6%
6.9%

Промышленность

8.3%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Энергетика

3.5%
8.0%

Коммунальные услуги

2.4%
3.0%

Недвижимость

2.1%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
7.2%

Технологии

XSUS.TO
38.4%
ZGRO.TO
22.2%

Финансовые услуги

XSUS.TO
11.6%
ZGRO.TO
19.8%

Коммуникационные услуги

XSUS.TO
9.8%
ZGRO.TO
6.7%

Потребительский циклический сектор

XSUS.TO
9.5%
ZGRO.TO
8.3%

Здравоохранение

XSUS.TO
8.6%
ZGRO.TO
6.9%

Промышленность

XSUS.TO
8.3%
ZGRO.TO
11.2%

Потребительский защитный сектор

XSUS.TO
4.0%
ZGRO.TO
4.9%

Энергетика

XSUS.TO
3.5%
ZGRO.TO
8.0%

Коммунальные услуги

XSUS.TO
2.4%
ZGRO.TO
3.0%

Недвижимость

XSUS.TO
2.1%
ZGRO.TO
2.0%

Сырьевые материалы

XSUS.TO
1.6%
ZGRO.TO
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с XSUS.TO:
XSUS.TO с XUSR.TOXSUS.TO с XEQT.TOXSUS.TO с XINC.TOXSUS.TO с DSIXSUS.TO с XSAB.TOXSUS.TO с VFV.TOXSUS.TO с SCHD
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

XSUS.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSUS.TO
Ранг доходности на риск XSUS.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSUS.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSUS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSUS.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSUS.TOZGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.43

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.38

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.83

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

15.47

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSUS.TO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSUS.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSUS.TO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSUS.TOZGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.92

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XSUS.TO и ZGRO.TO

Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и ZGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSUS.TOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-24.64%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-6.87%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-12.45%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-17.19%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.37%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.70%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XSUS.TO и ZGRO.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) составляет 2.83%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что XSUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSUS.TOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.08%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.90%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

10.82%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

10.76%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

12.99%

+3.58%

Сравнение комиссий XSUS.TO и ZGRO.TO

XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSUS.TO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ZGRO.TO в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		0.74%0.83%0.81%1.09%0.96%0.83%0.92%0.66%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.48%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%

Часто задаваемые вопросы

XSUS.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for XSUS.TO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.22% for XSUS.TO and 0.18% for ZGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSUS.TO и ZGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор