PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSUS.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSUS.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSUS.TO (iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XSUS.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index, while XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XSUS.TO is passively managed, while XGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, XSUS.TO returned 14.90%/yr vs 10.89%/yr for XGRO.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSUS.TO charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSUS.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSUS.TO показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%.

XSUS.TO

1 день
0.40%
1 месяц
7.25%
С начала года
12.89%
6 месяцев
9.11%
1 год
28.17%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.83%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSUS.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		12.89%9.48%32.85%21.80%-15.17%26.44%18.78%13.32%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%8.18%

Correlation

The correlation between XSUS.TO and XGRO.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.76

The correlation between XSUS.TO and XGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSUS.TO и XGRO.TO

Секторы
XSUS.TO
XGRO.TO

Технологии

38.4%
25.8%

Финансовые услуги

11.6%
20.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.3%

Здравоохранение

8.6%
5.1%

Промышленность

8.3%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.8%

Энергетика

3.5%
7.2%

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Недвижимость

2.1%
0.4%

Сырьевые материалы

1.6%
5.6%

Технологии

XSUS.TO
38.4%
XGRO.TO
25.8%

Финансовые услуги

XSUS.TO
11.6%
XGRO.TO
20.3%

Коммуникационные услуги

XSUS.TO
9.8%
XGRO.TO
6.8%

Потребительский циклический сектор

XSUS.TO
9.5%
XGRO.TO
6.3%

Здравоохранение

XSUS.TO
8.6%
XGRO.TO
5.1%

Промышленность

XSUS.TO
8.3%
XGRO.TO
7.3%

Потребительский защитный сектор

XSUS.TO
4.0%
XGRO.TO
3.8%

Энергетика

XSUS.TO
3.5%
XGRO.TO
7.2%

Коммунальные услуги

XSUS.TO
2.4%
XGRO.TO
1.5%

Недвижимость

XSUS.TO
2.1%
XGRO.TO
0.4%

Сырьевые материалы

XSUS.TO
1.6%
XGRO.TO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XSUS.TO:
XSUS.TO с XUSR.TOXSUS.TO с XEQT.TOXSUS.TO с XINC.TOXSUS.TO с DSIXSUS.TO с XSAB.TOXSUS.TO с VFV.TOXSUS.TO с SCHD
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Доходность на риск

XSUS.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSUS.TO
Ранг доходности на риск XSUS.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSUS.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSUS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSUS.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSUS.TOXGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.22

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.13

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.36

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

14.92

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSUS.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSUS.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSUS.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSUS.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.99

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.36

+0.61

Просадки

Сравнение просадок XSUS.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка XSUS.TO за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSUS.TO и XGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSUS.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-47.97%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-7.12%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-12.47%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-18.40%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.49%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.60%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XSUS.TO и XGRO.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) составляет 2.83%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что XSUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSUS.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.40%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.20%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

10.78%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

11.05%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

12.26%

+4.31%

Сравнение комиссий XSUS.TO и XGRO.TO

XSUS.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSUS.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность XSUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XGRO.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		0.74%0.83%0.81%1.09%0.96%0.83%0.92%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSUS.TO and XGRO.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for XSUS.TO.

XSUS.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while XGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.22% for XSUS.TO and 0.20% for XGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSUS.TO и XGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор