Сравнение XSTR.L с XSTC.L
XSTR.L (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSTR.L is a Money Market fund actively managed by Xtrackers, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. XSTR.L is actively managed, while XSTC.L is passively managed. Over the past 5 years, XSTR.L returned 3.33%/yr vs 24.21%/yr for XSTC.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XSTR.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности XSTR.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTR.L показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.
XSTR.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 1.76%
XSTC.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTR.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.57% | 4.20% | 5.14% | 4.57% | 1.25% | -0.08% | 0.03% | 0.56% | 0.30% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.32% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -22.54% | 33.47% | 41.54% | 43.20% | 3.21% |
Correlation
The correlation between XSTR.L and XSTC.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTR.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
XSTR.L
XSTC.L
Сравнение XSTR.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTR.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.44 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.04 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.32 | 7.79 | +24.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTR.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.70 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | 1.09 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.14 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок XSTR.L и XSTC.L
Максимальная просадка XSTR.L за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTR.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTR.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -29.30% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -17.49% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -29.30% | +28.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.97% | -29.30% | +28.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -2.71% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -6.30% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 6.83% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTR.L и XSTC.L
Текущая волатильность для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) составляет 0.13%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XSTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTR.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 7.05% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 14.45% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 19.63% | -17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 22.22% | -21.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 22.43% | -21.44% |
Сравнение комиссий XSTR.L и XSTC.L
XSTR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTR.L и XSTC.L
Дивидендная доходность XSTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности XSTC.L в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.61% | 5.06% | 4.05% | 0.33% | 0.02% | 0.56% | 0.97% | 0.61% | 0.19% | 1.19% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
XSTR.L and XSTC.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XSTC.L.
XSTR.L is categorized as Money Market, while XSTC.L is Technology Equities. Their fees differ too: 0.10% for XSTR.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для XSTR.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор