Сравнение XSTP.TO с XGRO.TO
XSTP.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XSTP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XSTP.TO is passively managed, while XGRO.TO is actively managed. Over the past 3 years, XSTP.TO returned 6.10%/yr vs 18.10%/yr for XGRO.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. XSTP.TO charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTP.TO и XGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTP.TO показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%.
XSTP.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XGRO.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам XSTP.TO и XGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.27% | 0.64% | 13.59% | 2.31% | 17.76% | 4.89% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 10.70% | 15.59% | 19.53% | 15.01% | -11.08% | 3.80% |
Correlation
The correlation between XSTP.TO and XGRO.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | -0.13 |
The correlation between XSTP.TO and XGRO.TO shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTP.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск
XSTP.TO
XGRO.TO
Сравнение XSTP.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTP.TO | XGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.36 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 14.92 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTP.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.22 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.36 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок XSTP.TO и XGRO.TO
Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и XGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTP.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -47.97% | +42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -7.12% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -12.47% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -8.49% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.60% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTP.TO и XGRO.TO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) составляет 0.95%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTP.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.40% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 9.20% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 10.78% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 11.05% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 12.26% | -3.13% |
Сравнение комиссий XSTP.TO и XGRO.TO
XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTP.TO и XGRO.TO
Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности XGRO.TO в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 1.75% | 1.92% | 1.98% | 2.22% | 1.86% | 1.66% | 1.94% | 2.21% | 7.42% | 2.04% | 2.65% | 2.15% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.58% | 4.06% | 2.41% | 3.08% | 5.70% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSTP.TO and XGRO.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTP.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTP.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for XGRO.TO.
XSTP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.16% for XSTP.TO and 0.20% for XGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTP.TO и XGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор