Сравнение XSTH.TO с XSP.TO
XSTH.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XSTH.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTH.TO returned 3.81%/yr vs 20.50%/yr for XSP.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XSTH.TO charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTH.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTH.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%.
XSTH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XSTH.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.18% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 9.31% |
Correlation
The correlation between XSTH.TO and XSP.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between XSTH.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTH.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
XSTH.TO
XSP.TO
Сравнение XSTH.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTH.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.74 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 12.64 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTH.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.19 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XSTH.TO и XSP.TO
Максимальная просадка XSTH.TO за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTH.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTH.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -57.82% | +51.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -9.41% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -18.77% | +17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.34% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -12.11% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.03% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTH.TO и XSP.TO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) составляет 0.40%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что XSTH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTH.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 3.20% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 8.99% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 11.75% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 16.74% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 18.19% | -14.56% |
Сравнение комиссий XSTH.TO и XSP.TO
XSTH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTH.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность XSTH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 3.56% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSTH.TO and XSP.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for XSTH.TO.
XSTH.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XSP.TO is S&P 500. XSTH.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.16% for XSTH.TO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTH.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор