Сравнение XSTH.TO с XDIV.TO
XSTH.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XSTH.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTH.TO returned 3.81%/yr vs 23.53%/yr for XDIV.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XSTH.TO charges 0.16%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTH.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTH.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.
XSTH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTH.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.18% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 20.26% | 24.92% | 19.56% | 11.71% | 0.29% | 8.12% |
Correlation
The correlation between XSTH.TO and XDIV.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between XSTH.TO and XDIV.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTH.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
XSTH.TO
XDIV.TO
Сравнение XSTH.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTH.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.09 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 17.45 | -15.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 59.31 | -52.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTH.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 5.17 | -3.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.82 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XSTH.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка XSTH.TO за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTH.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTH.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -41.30% | +35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -2.33% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -10.53% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -4.25% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.68% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTH.TO и XDIV.TO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) составляет 0.40%, в то время как у iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что XSTH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTH.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 2.81% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 6.37% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 7.89% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 10.53% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 16.00% | -12.37% |
Сравнение комиссий XSTH.TO и XDIV.TO
XSTH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTH.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность XSTH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности XDIV.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 3.56% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSTH.TO and XDIV.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.16% for XSTH.TO.
XSTH.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XDIV.TO is Dividend. XSTH.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Their fees differ too: 0.16% for XSTH.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTH.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор