Сравнение XSTC.L с XSTR.L
XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and XSTR.L (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XSTR.L is a Money Market fund actively managed by Xtrackers. XSTC.L is passively managed, while XSTR.L is actively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 24.21%/yr vs 3.33%/yr for XSTR.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for XSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности XSTC.L и XSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTC.L показывает доходность 23.32%, что значительно выше, чем у XSTR.L с доходностью 1.57%.
XSTC.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- —
XSTR.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение доходности по годам XSTC.L и XSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.32% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -22.54% | 33.47% | 41.54% | 43.20% | 3.21% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.57% | 4.20% | 5.14% | 4.57% | 1.25% | -0.08% | 0.03% | 0.56% | 0.30% |
Correlation
The correlation between XSTC.L and XSTR.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTC.L vs. XSTR.L — Ранг доходности на риск
XSTC.L
XSTR.L
Сравнение XSTC.L c XSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTC.L | XSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.80 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 4.04 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 32.32 | -24.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTC.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.87 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 3.58 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | -0.10 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок XSTC.L и XSTR.L
Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки XSTR.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и XSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTC.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -23.56% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -0.97% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -0.97% | -28.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -0.97% | -28.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -7.85% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -20.17% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 0.12% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTC.L и XSTR.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTC.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 0.13% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 2.02% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 2.09% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 1.02% | +21.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 0.99% | +21.44% |
Сравнение комиссий XSTC.L и XSTR.L
XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XSTR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTC.L и XSTR.L
Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XSTR.L в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.61% | 5.06% | 4.05% | 0.33% | 0.02% | 0.56% | 0.97% | 0.61% | 0.19% | 1.19% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
XSTC.L and XSTR.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XSTC.L.
XSTC.L is categorized as Technology Equities, while XSTR.L is Money Market. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.10% for XSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и XSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор