PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTC.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTC.L с SMH.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 21.25%/yr vs 38.70%/yr for SMH.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.

Доходность

Сравнение доходности XSTC.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSTC.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSTC.L показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.

XSTC.L

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.86%
6 месяцев
17.10%
1 год
39.73%
3 года*
28.82%
5 лет*
21.25%
10 лет*
—

SMH.L

1 день
1.96%
1 месяц
11.22%
С начала года
95.82%
6 месяцев
96.78%
1 год
167.51%
3 года*
60.11%
5 лет*
38.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTC.L и SMH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		16.86%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%4.41%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		95.82%38.57%26.28%67.15%-27.87%44.10%2.52%

Correlation

The correlation between XSTC.L and SMH.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.82

The correlation between XSTC.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSTC.L и SMH.L

Секторы
XSTC.L
SMH.L

Технологии

99.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSTC.L
99.3%
SMH.L
100.0%

Коммуникационные услуги

XSTC.L
0.6%
SMH.L

-

Энергетика

XSTC.L
0.1%
SMH.L

-

Промышленность

XSTC.L
0.1%
SMH.L

-

Финансовые услуги

XSTC.L
0.1%
SMH.L

-

Сырьевые материалы

XSTC.L

-

SMH.L

-

Потребительский циклический сектор

XSTC.L

-

SMH.L

-

Потребительский защитный сектор

XSTC.L

-

SMH.L

-

Здравоохранение

XSTC.L

-

SMH.L

-

Недвижимость

XSTC.L

-

SMH.L

-

Коммунальные услуги

XSTC.L

-

SMH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L
Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с AINF.LSMH.L с VWRL.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с GDGB.LSMH.L с VWRA.L

Доходность на риск

XSTC.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTC.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSTC.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
4.94

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
5.03

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

13.61

-11.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

45.15

-39.49

XSTC.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTC.L на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTC.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSTC.L и SMH.L

Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и SMH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTC.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-36.36%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-12.23%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-36.36%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-36.36%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-3.80%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-9.76%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

3.69%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTC.L и SMH.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) составляет 8.83%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTC.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

13.95%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

27.08%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

33.68%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

31.75%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

31.33%

-8.87%

Сравнение комиссий XSTC.L и SMH.L

XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTC.L и SMH.L

Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.27%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XSTC.L and SMH.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.

XSTC.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.35% for SMH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор