Сравнение XSTC.L с HTWD.L
XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 19.73%/yr vs 19.87%/yr for HTWD.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности XSTC.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSTC.L торгуется в GBp, в то время как HTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSTC.L показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.82%.
XSTC.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- 15.01%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- —
HTWD.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 41.55%
- С начала года
- 51.82%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам XSTC.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 14.34% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -22.54% | 33.47% | 41.54% | 43.20% | 3.21% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.82% | 22.83% | 27.59% | 22.54% | -21.01% | 28.99% | 32.61% | 28.48% | -0.43% |
Correlation
The correlation between XSTC.L and HTWD.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between XSTC.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTC.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
XSTC.L
HTWD.L
Сравнение XSTC.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSTC.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.83 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 18.16 | -14.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSTC.L и HTWD.L
Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки HTWD.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTC.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -32.66% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -15.07% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -29.82% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -30.12% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -15.07% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -7.45% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 4.02% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTC.L и HTWD.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) составляет 7.39%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTC.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 10.84% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 23.02% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 26.48% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 22.21% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 21.12% | +1.37% |
Сравнение комиссий XSTC.L и HTWD.L
XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTC.L и HTWD.L
Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HTWD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.28% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSTC.L and HTWD.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
XSTC.L is categorized as Technology Equities, while HTWD.L is Emerging Markets Equities. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор