Сравнение XSTC.L с HNSS.L
XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTC.L returned 30.65%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности XSTC.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSTC.L торгуется в GBp, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSTC.L показывает доходность 23.32%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.
XSTC.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 23.32%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 21.88%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 93.25%
- 1 год
- 194.16%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTC.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.32% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -11.96% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
Correlation
The correlation between XSTC.L and HNSS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between XSTC.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTC.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
XSTC.L
HNSS.L
Сравнение XSTC.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTC.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.78 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 14.66 | -11.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 50.30 | -42.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTC.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 6.08 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XSTC.L и HNSS.L
Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTC.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -36.83% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -13.16% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -36.83% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -2.66% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -9.55% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 3.84% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTC.L и HNSS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) составляет 7.05%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTC.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 13.36% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 24.62% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 31.72% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 30.12% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 30.12% | -7.69% |
Сравнение комиссий XSTC.L и HNSS.L
XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTC.L и HNSS.L
Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
XSTC.L and HNSS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
XSTC.L is categorized as Technology Equities, while HNSS.L is Semiconductors. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор