Сравнение XST.TO с ZUQ.TO
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XST.TO returned 19.03%/yr vs 16.76%/yr for ZUQ.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.33%/yr for ZUQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XST.TO и ZUQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XST.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у ZUQ.TO с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции XST.TO превзошли акции ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 19.03% против 16.76% соответственно.
XST.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 30.79%
- 10 лет*
- 19.03%
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.76%
Сравнение доходности по годам XST.TO и ZUQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 4.80% | 16.38% | 140.92% | 7.25% | 9.63% | 21.31% | 4.28% | 12.92% | 2.53% | 7.95% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 10.46% | 5.80% | 34.06% | 33.29% | -18.30% | 26.45% | 19.97% | 31.80% | 4.75% | 17.02% |
Correlation
The correlation between XST.TO and ZUQ.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between XST.TO and ZUQ.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XST.TO и ZUQ.TO
Секторы
XST.TO
ZUQ.TO
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
XST.TO
ZUQ.TO
Потребительский циклический сектор
XST.TO
ZUQ.TO
Сырьевые материалы
XST.TO
-
ZUQ.TO
Коммуникационные услуги
XST.TO
-
ZUQ.TO
Энергетика
XST.TO
-
ZUQ.TO
Финансовые услуги
XST.TO
-
ZUQ.TO
Здравоохранение
XST.TO
-
ZUQ.TO
Промышленность
XST.TO
-
ZUQ.TO
Недвижимость
XST.TO
-
ZUQ.TO
-
Технологии
XST.TO
-
ZUQ.TO
Коммунальные услуги
XST.TO
-
ZUQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XST.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск
XST.TO
ZUQ.TO
Сравнение XST.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XST.TO | ZUQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.86 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 6.05 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XST.TO и ZUQ.TO
Максимальная просадка XST.TO за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и ZUQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XST.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -26.93% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.57% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | -17.93% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -26.93% | +16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -26.93% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | 0.00% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.57% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.26% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XST.TO и ZUQ.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XST.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.40% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 9.92% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 12.52% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 16.37% | +30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 17.53% | +17.89% |
Сравнение комиссий XST.TO и ZUQ.TO
XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XST.TO и ZUQ.TO
Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.66% | 0.68% | 0.87% | 1.57% | 1.48% | 1.37% | 1.48% | 1.46% | 1.62% | 1.80% | 1.03% | 1.24% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.48% | 0.60% | 0.90% | 1.03% | 0.83% | 1.00% | 1.00% | 1.12% | 1.25% | 1.26% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
XST.TO and ZUQ.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUQ.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUQ.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.
XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while ZUQ.TO is Large Cap Blend Equities. XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.33% for ZUQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XST.TO и ZUQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор