PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSPX.L с XDEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPX.L с XDEQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSPX.L returned 16.30%/yr vs 13.78%/yr for XDEQ.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPX.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XSPX.L и XDEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSPX.L показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции XSPX.L превзошли акции XDEQ.L по среднегодовой доходности: 16.30% против 13.78% соответственно.

XSPX.L

1 день
-0.01%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.85%
1 год
29.08%
3 года*
19.11%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.30%

XDEQ.L

1 день
0.92%
1 месяц
3.13%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.62%
1 год
22.22%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPX.L и XDEQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		10.56%9.46%27.43%19.97%-8.90%31.28%13.93%26.82%0.30%11.07%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		8.63%7.52%18.91%19.22%-9.44%24.28%11.14%30.48%-5.16%12.25%

Correlation

The correlation between XSPX.L and XDEQ.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.68

Over the past year, XSPX.L and XDEQ.L have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XSPX.L и XDEQ.L

Секторы
XSPX.L
XDEQ.L

Технологии

35.6%
30.4%

Финансовые услуги

11.8%
14.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.9%

Здравоохранение

8.5%
9.2%

Промышленность

8.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
3.2%

Технологии

XSPX.L
35.6%
XDEQ.L
30.4%

Финансовые услуги

XSPX.L
11.8%
XDEQ.L
14.7%

Коммуникационные услуги

XSPX.L
11.2%
XDEQ.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

XSPX.L
10.1%
XDEQ.L
8.9%

Здравоохранение

XSPX.L
8.5%
XDEQ.L
9.2%

Промышленность

XSPX.L
8.3%
XDEQ.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

XSPX.L
4.9%
XDEQ.L
5.3%

Энергетика

XSPX.L
3.5%
XDEQ.L
4.6%

Коммунальные услуги

XSPX.L
2.4%
XDEQ.L
2.7%

Недвижимость

XSPX.L
1.9%
XDEQ.L
1.7%

Сырьевые материалы

XSPX.L
1.8%
XDEQ.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSPX.L:
XSPX.L с FWAFXXSPX.L с FWCFXXSPX.L с FWIFXXSPX.L с SUSW.LXSPX.L с TEMWXXSPX.L с SPYXSPX.L с VOO
Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L

Доходность на риск

XSPX.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPX.L
Ранг доходности на риск XSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPX.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSPX.LXDEQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.26

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.17

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.21

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

13.32

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSPX.L vs. XDEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSPX.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSPX.L и XDEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSPX.LXDEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.26

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.21

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XSPX.L и XDEQ.L

Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -25.50%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и XDEQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPX.LXDEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-23.79%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-6.90%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-17.96%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-17.96%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.50%

-23.79%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.78%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.67%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPX.L и XDEQ.L

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) имеют волатильность 2.62% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPX.LXDEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.57%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

7.12%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

9.81%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

13.37%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.89%

-1.36%

Сравнение комиссий XSPX.L и XDEQ.L

XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPX.L и XDEQ.L

Ни XSPX.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSPX.L and XDEQ.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.

XSPX.L is categorized as S&P 500, while XDEQ.L is Global Equities. XSPX.L tracks S&P 500 Index, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for XSPX.L and 0.25% for XDEQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и XDEQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор