PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSPX.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSPX.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSPX.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - XSPX.L tracks the S&P 500 Index while SPYL.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, XSPX.L returned 29.14% vs 29.05% for SPYL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSPX.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности XSPX.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSPX.L торгуется в GBp, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSPX.L показывает доходность 10.56%, а SPYL.L немного выше – 10.73%.

XSPX.L

1 день
-0.01%
1 месяц
5.51%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.14%
3 года*
19.11%
5 лет*
15.05%
10 лет*
16.30%

SPYL.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.43%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.28%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSPX.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
XSPX.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		10.56%9.46%27.43%9.58%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.80%9.03%27.52%9.22%

Correlation

The correlation between XSPX.L and SPYL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between XSPX.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSPX.L и SPYL.L

Секторы
XSPX.L
SPYL.L

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XSPX.L
35.6%
SPYL.L
35.6%

Финансовые услуги

XSPX.L
11.8%
SPYL.L
11.8%

Коммуникационные услуги

XSPX.L
11.2%
SPYL.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

XSPX.L
10.1%
SPYL.L
10.1%

Здравоохранение

XSPX.L
8.5%
SPYL.L
8.5%

Промышленность

XSPX.L
8.3%
SPYL.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

XSPX.L
4.9%
SPYL.L
4.9%

Энергетика

XSPX.L
3.5%
SPYL.L
3.5%

Коммунальные услуги

XSPX.L
2.4%
SPYL.L
2.3%

Недвижимость

XSPX.L
1.9%
SPYL.L
1.9%

Сырьевые материалы

XSPX.L
1.8%
SPYL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XSPX.L:
XSPX.L с FWAFXXSPX.L с FWCFXXSPX.L с FWIFXXSPX.L с SUSW.LXSPX.L с TEMWXXSPX.L с SPYXSPX.L с VOO
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

XSPX.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSPX.L
Ранг доходности на риск XSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSPX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSPX.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSPX.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.42

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.30

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.96

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

13.51

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSPX.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSPX.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSPX.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSPX.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.55

-0.56

Просадки

Сравнение просадок XSPX.L и SPYL.L

Максимальная просадка XSPX.L за все время составила -25.50%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPX.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSPX.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-21.16%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-7.21%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.28%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-2.95%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.13%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XSPX.L и SPYL.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) составляет 2.62%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что XSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSPX.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.48%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

8.60%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.82%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

14.13%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

14.13%

+1.40%

Сравнение комиссий XSPX.L и SPYL.L

XSPX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSPX.L и SPYL.L

Ни XSPX.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XSPX.L and SPYL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for XSPX.L.

XSPX.L tracks S&P 500 Index, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.15% for XSPX.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSPX.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор