Сравнение XSPR.L с XLIS.L
XSPR.L (Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C) and XLIS.L (Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds - XSPR.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while XLIS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSPR.L returned 13.21%/yr vs 14.13%/yr for XLIS.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XSPR.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLIS.L.
Доходность
Сравнение доходности XSPR.L и XLIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSPR.L торгуется в GBp, в то время как XLIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSPR.L показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у XLIS.L с доходностью 13.00%. За последние 10 лет акции XSPR.L уступали акциям XLIS.L по среднегодовой доходности: 13.21% против 14.13% соответственно.
XSPR.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 13.21%
XLIS.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам XSPR.L и XLIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSPR.L Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 8.03% | 14.12% | -6.12% | 16.07% | -7.66% | 18.51% | 17.88% | 16.55% | -11.25% | 26.40% |
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 12.97% | 10.85% | 19.35% | 12.03% | 6.10% | 21.68% | 6.68% | 23.83% | -9.15% | 9.91% |
Correlation
The correlation between XSPR.L and XLIS.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов XSPR.L и XLIS.L
Секторы
XSPR.L
XLIS.L
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XSPR.L
XLIS.L
-
Потребительский циклический сектор
XSPR.L
XLIS.L
Коммуникационные услуги
XSPR.L
-
XLIS.L
-
Потребительский защитный сектор
XSPR.L
-
XLIS.L
-
Энергетика
XSPR.L
-
XLIS.L
-
Финансовые услуги
XSPR.L
-
XLIS.L
-
Здравоохранение
XSPR.L
-
XLIS.L
-
Промышленность
XSPR.L
-
XLIS.L
Недвижимость
XSPR.L
-
XLIS.L
Технологии
XSPR.L
-
XLIS.L
Коммунальные услуги
XSPR.L
-
XLIS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPR.L vs. XLIS.L — Ранг доходности на риск
XSPR.L
XLIS.L
Сравнение XSPR.L c XLIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSPR.L | XLIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.65 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 8.30 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPR.L | XLIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.67 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.74 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XSPR.L и XLIS.L
Максимальная просадка XSPR.L за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки XLIS.L в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPR.L и XLIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPR.L | XLIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -35.19% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -9.16% | -9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -21.01% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -21.01% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -35.19% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -1.05% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -4.48% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 2.92% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPR.L и XLIS.L
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что XSPR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPR.L | XLIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.99% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 11.63% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 14.56% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 16.97% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 19.06% | +9.09% |
Сравнение комиссий XSPR.L и XLIS.L
XSPR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLIS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPR.L и XLIS.L
Ни XSPR.L, ни XLIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSPR.L and XLIS.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLIS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLIS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for XSPR.L.
XSPR.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XLIS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XSPR.L and 0.14% for XLIS.L.
Подберите оптимальное распределение для XSPR.L и XLIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор