Сравнение XSPR.L с WMAT.L
XSPR.L (Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C) and WMAT.L (SPDR MSCI World Materials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSPR.L returned 13.21%/yr vs 11.79%/yr for WMAT.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPR.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for WMAT.L.
Доходность
Сравнение доходности XSPR.L и WMAT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSPR.L торгуется в GBp, в то время как WMAT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMAT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSPR.L показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у WMAT.L с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции XSPR.L превзошли акции WMAT.L по среднегодовой доходности: 13.21% против 11.79% соответственно.
XSPR.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 13.21%
WMAT.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам XSPR.L и WMAT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSPR.L Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 8.03% | 14.12% | -6.12% | 16.07% | -7.66% | 18.51% | 17.88% | 16.55% | -11.25% | 26.40% |
WMAT.L SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 15.65% | 17.36% | -4.08% | 8.68% | 0.67% | 16.73% | 17.13% | 17.85% | -12.39% | 17.89% |
Correlation
The correlation between XSPR.L and WMAT.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.61 |
The correlation between XSPR.L and WMAT.L shifts across timeframes, from 0.61 (10 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSPR.L и WMAT.L
Секторы
XSPR.L
WMAT.L
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XSPR.L
WMAT.L
Потребительский циклический сектор
XSPR.L
WMAT.L
Коммуникационные услуги
XSPR.L
-
WMAT.L
-
Потребительский защитный сектор
XSPR.L
-
WMAT.L
Энергетика
XSPR.L
-
WMAT.L
-
Финансовые услуги
XSPR.L
-
WMAT.L
-
Здравоохранение
XSPR.L
-
WMAT.L
-
Промышленность
XSPR.L
-
WMAT.L
Недвижимость
XSPR.L
-
WMAT.L
-
Технологии
XSPR.L
-
WMAT.L
Коммунальные услуги
XSPR.L
-
WMAT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPR.L vs. WMAT.L — Ранг доходности на риск
XSPR.L
WMAT.L
Сравнение XSPR.L c WMAT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSPR.L | WMAT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.28 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 9.00 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPR.L | WMAT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.87 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.67 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок XSPR.L и WMAT.L
Максимальная просадка XSPR.L за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки WMAT.L в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPR.L и WMAT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPR.L | WMAT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -28.93% | -39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -14.63% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -18.53% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -18.53% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -28.93% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -3.30% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -4.98% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 3.71% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPR.L и WMAT.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) составляет 6.25%, в то время как у SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что XSPR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMAT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPR.L | WMAT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.10% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 15.53% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 17.88% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 17.11% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 18.05% | +10.10% |
Сравнение комиссий XSPR.L и WMAT.L
XSPR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WMAT.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPR.L и WMAT.L
Ни XSPR.L, ни WMAT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSPR.L and WMAT.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WMAT.L.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XSPR.L and 0.30% for WMAT.L.
Подберите оптимальное распределение для XSPR.L и WMAT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор