Сравнение XSPR.L с MTRL.L
XSPR.L (Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C) and MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSPR.L returned 4.17%/yr vs 6.83%/yr for MTRL.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XSPR.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for MTRL.L.
Доходность
Сравнение доходности XSPR.L и MTRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSPR.L торгуется в GBp, в то время как MTRL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTRL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSPR.L показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у MTRL.L с доходностью 17.07%.
XSPR.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 13.21%
MTRL.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPR.L и MTRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSPR.L Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 8.03% | 14.12% | -6.12% | 16.07% | -7.66% | 18.51% | 17.88% | 16.55% | -11.25% | 26.40% |
MTRL.L SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | 17.02% | 18.56% | -7.16% | 9.12% | -3.70% | 17.03% | 19.55% | 15.73% | -8.73% | 21.75% |
Correlation
The correlation between XSPR.L and MTRL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г. | 0.41 |
Over the past year, XSPR.L and MTRL.L have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов XSPR.L и MTRL.L
Секторы
XSPR.L
MTRL.L
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XSPR.L
MTRL.L
Потребительский циклический сектор
XSPR.L
MTRL.L
Коммуникационные услуги
XSPR.L
-
MTRL.L
-
Потребительский защитный сектор
XSPR.L
-
MTRL.L
-
Энергетика
XSPR.L
-
MTRL.L
-
Финансовые услуги
XSPR.L
-
MTRL.L
-
Здравоохранение
XSPR.L
-
MTRL.L
-
Промышленность
XSPR.L
-
MTRL.L
-
Недвижимость
XSPR.L
-
MTRL.L
-
Технологии
XSPR.L
-
MTRL.L
-
Коммунальные услуги
XSPR.L
-
MTRL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPR.L vs. MTRL.L — Ранг доходности на риск
XSPR.L
MTRL.L
Сравнение XSPR.L c MTRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSPR.L | MTRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.15 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 8.68 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPR.L | MTRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.72 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.92 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок XSPR.L и MTRL.L
Максимальная просадка XSPR.L за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки MTRL.L в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPR.L и MTRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPR.L | MTRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -27.12% | -41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -13.45% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -20.70% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -20.70% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -1.39% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -5.84% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 3.34% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPR.L и MTRL.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) составляет 6.25%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что XSPR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPR.L | MTRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.66% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 13.97% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 16.82% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 20.93% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 27.29% | +0.86% |
Сравнение комиссий XSPR.L и MTRL.L
XSPR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTRL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPR.L и MTRL.L
Ни XSPR.L, ни MTRL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XSPR.L and MTRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MTRL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTRL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XSPR.L.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XSPR.L and 0.18% for MTRL.L.
Подберите оптимальное распределение для XSPR.L и MTRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор