PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с XAW.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XAW.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.78%/yr vs 13.26%/yr for XAW.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 14.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSP.TO имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции XAW.TO немного отстают с 13.26%.

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.15%
6 месяцев
12.98%
1 год
31.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%15.87%26.31%18.45%-11.84%18.38%12.37%19.82%-2.28%16.10%

Correlation

The correlation between XSP.TO and XAW.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.83

The correlation between XSP.TO and XAW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSP.TO и XAW.TO

Секторы
XSP.TO
XAW.TO

Технологии

36.2%
32.6%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.8%

Здравоохранение

8.4%
7.8%

Промышленность

8.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Технологии

XSP.TO
36.2%
XAW.TO
32.6%

Финансовые услуги

XSP.TO
11.9%
XAW.TO
13.7%

Коммуникационные услуги

XSP.TO
10.9%
XAW.TO
8.7%

Потребительский циклический сектор

XSP.TO
10.1%
XAW.TO
8.8%

Здравоохранение

XSP.TO
8.4%
XAW.TO
7.8%

Промышленность

XSP.TO
8.1%
XAW.TO
9.1%

Потребительский защитный сектор

XSP.TO
4.9%
XAW.TO
4.6%

Энергетика

XSP.TO
3.5%
XAW.TO
3.3%

Коммунальные услуги

XSP.TO
2.3%
XAW.TO
2.2%

Недвижимость

XSP.TO
1.9%
XAW.TO
1.4%

Сырьевые материалы

XSP.TO
1.8%
XAW.TO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Доходность на риск

XSP.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSP.TOXAW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.55

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.55

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.84

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

15.47

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSP.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAW.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSP.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и XAW.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и XAW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-27.32%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.16%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-16.66%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-21.02%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-27.32%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-3.91%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.02%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и XAW.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 3.20%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.12%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.86%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

12.25%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.56%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

15.12%

+3.07%

Сравнение комиссий XSP.TO и XAW.TO

XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAW.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности XAW.TO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and XAW.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for XAW.TO.

XSP.TO is categorized as S&P 500, while XAW.TO is Global Equities. XSP.TO tracks S&P 500 Index, while XAW.TO tracks MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Their fees differ too: 0.09% for XSP.TO and 0.22% for XAW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и XAW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор