PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с TECK-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с TECK-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TECK-B.TO (Teck Resources Limited) is a stock. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.78%/yr vs 21.75%/yr for TECK-B.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и TECK-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Teck Resources Limited (TECK-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у TECK-B.TO с доходностью 42.68%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям TECK-B.TO по среднегодовой доходности: 13.78% против 21.75% соответственно.

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%

TECK-B.TO

1 день
0.09%
1 месяц
18.84%
С начала года
42.68%
6 месяцев
50.04%
1 год
85.10%
3 года*
20.26%
5 лет*
27.45%
10 лет*
21.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и TECK-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%
TECK-B.TO
Teck Resources Limited		42.68%13.74%5.72%11.61%43.23%58.74%3.94%-22.78%-9.77%24.91%

Correlation

The correlation between XSP.TO and TECK-B.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2001 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Teck Resources Limited

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с TECK-B.TO:
TECK-B.TO с FCXTECK-B.TO с TECKTECK-B.TO с HXQ.TOTECK-B.TO с HBM.TOTECK-B.TO с QQQTECK-B.TO с SCHGTECK-B.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XSP.TO vs. TECK-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TECK-B.TO
Ранг доходности на риск TECK-B.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECK-B.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK-B.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c TECK-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Teck Resources Limited (TECK-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSP.TOTECK-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.93

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.58

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.33

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

8.80

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSP.TO vs. TECK-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECK-B.TO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и TECK-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSP.TOTECK-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.93

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.02

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и TECK-B.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки TECK-B.TO в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и TECK-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOTECK-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-98.12%

+40.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-25.67%

+16.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-42.51%

+23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-42.51%

+17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-76.97%

+40.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-31.30%

+30.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-75.52%

+63.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

9.70%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и TECK-B.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 3.20%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK-B.TO) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOTECK-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

15.25%

-12.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

33.17%

-24.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

44.41%

-32.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

42.90%

-26.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

47.06%

-28.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и TECK-B.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности TECK-B.TO в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECK-B.TO
Teck Resources Limited		0.53%0.76%1.72%1.79%1.95%0.55%0.87%0.89%0.98%1.83%0.37%3.75%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and TECK-B.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и TECK-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор