PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECK-B.TO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECK-B.TO с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK-B.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TECK-B.TO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Teck Resources Limited (TECK-B.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECK-B.TO и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECK-B.TO
Teck Resources Limited		12.68%13.74%5.72%11.61%43.23%58.74%3.94%-22.78%-9.77%24.91%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-8.58%12.11%46.55%46.80%-26.94%26.96%36.79%29.33%7.01%19.89%
Разные валюты инструментов

TECK-B.TO торгуется в CAD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TECK-B.TO показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции TECK-B.TO превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 23.59% против 17.72% соответственно.

TECK-B.TO

1 день
2.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
12.68%
6 месяцев
20.63%
1 год
41.81%
3 года*
15.68%
5 лет*
26.43%
10 лет*
23.59%

SCHG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-8.41%
1 год
13.68%
3 года*
23.44%
5 лет*
15.09%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teck Resources Limited

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TECK-B.TO:
TECK-B.TO с FCXTECK-B.TO с TECKTECK-B.TO с HXQ.TOTECK-B.TO с HBM.TOTECK-B.TO с QQQTECK-B.TO с VFV.TOTECK-B.TO с VGT
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TECK-B.TO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECK-B.TO
Ранг доходности на риск TECK-B.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECK-B.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK-B.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK-B.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK-B.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK-B.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECK-B.TO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK-B.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECK-B.TOSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.62

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.83

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

2.42

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECK-B.TO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECK-B.TO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK-B.TO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECK-B.TOSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.99

-1.03

Корреляция

Корреляция между TECK-B.TO и SCHG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK-B.TO и SCHG

Дивидендная доходность TECK-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECK-B.TO
Teck Resources Limited		0.68%0.76%1.72%1.79%1.95%0.55%0.87%0.89%0.98%1.83%0.37%3.75%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TECK-B.TO и SCHG

Максимальная просадка TECK-B.TO за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки SCHG в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK-B.TO и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

TECK-B.TOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-34.59%

-63.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.67%

-16.41%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.51%

-34.59%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.97%

-34.59%

-42.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.74%

-12.51%

-33.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.70%

-5.22%

-70.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

4.84%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TECK-B.TO и SCHG

Teck Resources Limited (TECK-B.TO) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что TECK-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECK-B.TOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

6.60%

+9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

12.48%

+18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.98%

22.17%

+25.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.16%

20.64%

+22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.88%

19.98%

+27.90%