PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TECK-B.TO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECK-B.TO с SCHG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TECK-B.TO (Teck Resources Limited) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, TECK-B.TO returned 16.67%/yr vs 19.09%/yr for SCHG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TECK-B.TO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Teck Resources Limited (TECK-B.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TECK-B.TO торгуется в CAD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TECK-B.TO показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции TECK-B.TO уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 16.67% против 19.09% соответственно.

TECK-B.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
-13.83%
6 месяцев
8.73%
С начала года
16.88%
1 год
48.89%
3 года*
12.42%
5 лет*
19.48%
10 лет*
16.67%
Всё время*
4.32%

SCHG

1 день
-0.22%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
6.77%
С начала года
7.41%
1 год
17.68%
3 года*
24.52%
5 лет*
15.63%
10 лет*
19.09%
Всё время*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECK-B.TO и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECK-B.TO
Teck Resources Limited		16.88%13.74%6.02%9.22%38.53%39.67%22.66%-22.54%-10.51%7.43%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		7.41%12.14%46.38%46.53%-27.48%28.05%35.84%30.41%6.94%19.38%

Correlation

The correlation between TECK-B.TO and SCHG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.27

The correlation between TECK-B.TO and SCHG shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teck Resources Limited

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TECK-B.TO:
TECK-B.TO с FCXTECK-B.TO с TECKTECK-B.TO с HXQ.TOTECK-B.TO с HBM.TOTECK-B.TO с QQQTECK-B.TO с VFV.TOTECK-B.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TECK-B.TO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECK-B.TO
Ранг доходности на риск TECK-B.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECK-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK-B.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK-B.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECK-B.TO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK-B.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECK-B.TOSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.08

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.56

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.06

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

3.11

+2.22

TECK-B.TO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECK-B.TO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECK-B.TO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECK-B.TO и SCHG

Максимальная просадка TECK-B.TO за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки SCHG в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK-B.TO и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECK-B.TOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-32.68%

-60.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.62%

-16.70%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.17%

-24.01%

-18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.45%

-32.68%

-26.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.02%

-32.68%

-39.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.66%

-2.44%

-22.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.88%

-4.78%

-38.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

5.70%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TECK-B.TO и SCHG

Teck Resources Limited (TECK-B.TO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что TECK-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECK-B.TOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

4.46%

+8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.20%

12.88%

+24.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

16.41%

+30.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.10%

23.09%

+42.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.50%

22.51%

+36.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECK-B.TO и SCHG

Дивидендная доходность TECK-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности SCHG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.39%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TECK-B.TO
Teck Resources Limited		0.65%0.76%1.71%1.79%1.93%0.52%0.73%0.66%0.51%0.61%0.32%3.75%

Часто задаваемые вопросы

TECK-B.TO and SCHG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECK-B.TO и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор