Сравнение TECK-B.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK-B.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK-B.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| TECK-B.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | 22.00% |
| Дох-ть за 1 год | 12.88% | 29.53% |
| Дох-ть за 3 года | 28.30% | 12.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.03% | 15.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.58% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 2.59 |
| Дневная вол-ть | 34.67% | 11.10% |
| Макс. просадка | -93.35% | -27.43% |
| Текущая просадка | -12.16% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между TECK-B.TO и VFV.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TECK-B.TO и VFV.TO
С начала года, TECK-B.TO показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции TECK-B.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 12.58% против 15.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECK-B.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK-B.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECK-B.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность TECK-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VFV.TO в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK-B.TO Teck Resources Limited | 0.57% | 1.15% | 1.32% | 0.44% | 0.65% | 0.67% | 0.52% | 0.47% | 0.28% | 2.91% | 5.07% | 3.07% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.04% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок TECK-B.TO и VFV.TO
Максимальная просадка TECK-B.TO за все время составила -93.35%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK-B.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECK-B.TO и VFV.TO
Teck Resources Limited (TECK-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TECK-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.