Сравнение TECK-B.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK-B.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK-B.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| TECK-B.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.54% | 33.15% |
| Дох-ть за 1 год | 43.36% | 40.57% |
| Дох-ть за 3 года | 27.34% | 14.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.02% | 16.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.32% | 15.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 3.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 4.89 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 5.19 |
| Коэф-т Мартина | 5.53 | 25.28 |
| Индекс Язвы | 7.83% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 33.85% | 11.22% |
| Макс. просадка | -99.95% | -27.43% |
| Текущая просадка | -98.79% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TECK-B.TO и VFV.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TECK-B.TO и VFV.TO
С начала года, TECK-B.TO показывает доходность 21.54%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 33.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TECK-B.TO имеют среднегодовую доходность 15.32%, а акции VFV.TO немного впереди с 15.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECK-B.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK-B.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECK-B.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность TECK-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VFV.TO в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK-B.TO Teck Resources Limited | 0.54% | 1.15% | 1.32% | 0.44% | 0.65% | 0.67% | 0.52% | 0.47% | 0.28% | 2.91% | 5.07% | 3.07% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.98% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок TECK-B.TO и VFV.TO
Максимальная просадка TECK-B.TO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK-B.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECK-B.TO и VFV.TO
Teck Resources Limited (TECK-B.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что TECK-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.