Сравнение XSP.TO с FCUV.TO
XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FCUV.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSP.TO returned 12.27%/yr vs 21.83%/yr for FCUV.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for FCUV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSP.TO и FCUV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSP.TO показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у FCUV.TO с доходностью 14.86%.
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
FCUV.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 21.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSP.TO и FCUV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 17.87% |
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 14.86% | 14.80% | 35.81% | 19.98% | 2.58% | 38.55% | 10.80% |
Correlation
The correlation between XSP.TO and FCUV.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between XSP.TO and FCUV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSP.TO и FCUV.TO
Секторы
XSP.TO
FCUV.TO
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
XSP.TO
FCUV.TO
Финансовые услуги
XSP.TO
FCUV.TO
Коммуникационные услуги
XSP.TO
FCUV.TO
Потребительский циклический сектор
XSP.TO
FCUV.TO
Здравоохранение
XSP.TO
FCUV.TO
Промышленность
XSP.TO
FCUV.TO
Потребительский защитный сектор
XSP.TO
FCUV.TO
-
Энергетика
XSP.TO
FCUV.TO
-
Коммунальные услуги
XSP.TO
FCUV.TO
Недвижимость
XSP.TO
FCUV.TO
-
Сырьевые материалы
XSP.TO
FCUV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSP.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск
XSP.TO
FCUV.TO
Сравнение XSP.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSP.TO | FCUV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 5.28 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 18.64 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSP.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.45 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.54 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок XSP.TO и FCUV.TO
Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и FCUV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSP.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -16.47% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -6.70% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -16.47% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -16.47% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.41% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -2.52% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.90% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSP.TO и FCUV.TO
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSP.TO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 5.31% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 10.95% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 14.11% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 15.14% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 14.72% | +3.47% |
Сравнение комиссий XSP.TO и FCUV.TO
XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FCUV.TO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSP.TO и FCUV.TO
Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FCUV.TO в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 0.92% | 1.13% | 1.03% | 1.42% | 2.71% | 1.40% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
XSP.TO and FCUV.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for FCUV.TO.
XSP.TO is categorized as S&P 500, while FCUV.TO is Large Cap Value Equities. XSP.TO tracks S&P 500 Index, while FCUV.TO tracks Fidelity Canada U.S. Value Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for XSP.TO and 0.38% for FCUV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и FCUV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор