PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOP.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOP.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOP.L (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from WisdomTree and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOP.L returned 18.53%/yr vs 22.94%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XSOP.L charges 0.32%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности XSOP.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSOP.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSOP.L показывает доходность 23.39%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 32.43%.

XSOP.L

1 день
-1.50%
1 месяц
3.77%
С начала года
23.39%
6 месяцев
25.67%
1 год
49.49%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-4.48%
1 месяц
1.19%
С начала года
32.43%
6 месяцев
35.05%
1 год
63.94%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOP.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		23.39%22.58%5.55%3.86%-15.50%-3.01%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		32.43%26.23%5.43%11.04%-8.40%-25.31%

Correlation

The correlation between XSOP.L and EXCS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г.

0.81

The correlation between XSOP.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOP.L и EXCS.L

Секторы
XSOP.L
EXCS.L

Технологии

34.4%
45.1%

Финансовые услуги

16.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

15.1%
4.5%

Промышленность

9.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.4%

Сырьевые материалы

5.4%
6.8%

Здравоохранение

4.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.9%

Энергетика

1.9%
4.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

XSOP.L
34.4%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

XSOP.L
16.5%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

XSOP.L
15.1%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

XSOP.L
9.7%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

XSOP.L
6.1%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

XSOP.L
5.4%
EXCS.L
6.8%

Здравоохранение

XSOP.L
4.9%
EXCS.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

XSOP.L
3.9%
EXCS.L
2.9%

Энергетика

XSOP.L
1.9%
EXCS.L
4.2%

Коммунальные услуги

XSOP.L
1.1%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

XSOP.L
1.1%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XSOP.L:
XSOP.L с VOOXSOP.L с ISDE.LXSOP.L с EMXC.LXSOP.L с GGRG.LXSOP.L с DEMS.LXSOP.L с COPA.LXSOP.L с EMV.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

XSOP.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOP.L
Ранг доходности на риск XSOP.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOP.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOP.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOP.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
3.26

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
4.02

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

5.41

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

19.59

-16.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOP.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOP.L на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOP.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOP.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

3.26

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XSOP.L и EXCS.L

Максимальная просадка XSOP.L за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOP.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOP.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-35.01%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.68%

-11.76%

-14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-21.79%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.83%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-21.05%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.63%

3.25%

+12.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOP.L и EXCS.L

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) составляет 6.88%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что XSOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOP.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

9.63%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

17.21%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

19.53%

+24.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

24.21%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

24.21%

+1.09%

Сравнение комиссий XSOP.L и EXCS.L

XSOP.L берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOP.L и EXCS.L

Ни XSOP.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSOP.L and EXCS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for XSOP.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XSOP.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOP.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор