PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE.DE с UETE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE.DE с UETE.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened while UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 19.29%/yr vs 24.38%/yr for UETE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.24%/yr for UETE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSOE.DE и UETE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE.DE показывает доходность 26.10%, что значительно ниже, чем у UETE.DE с доходностью 33.28%.

XSOE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.12%
С начала года
26.10%
6 месяцев
27.93%
1 год
45.78%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

UETE.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.15%
С начала года
33.28%
6 месяцев
35.72%
1 год
53.07%
3 года*
24.38%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE.DE и UETE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		26.10%16.93%10.26%6.05%-19.00%3.57%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		33.28%21.01%16.13%2.59%-15.04%3.15%

Correlation

The correlation between XSOE.DE and UETE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between XSOE.DE and UETE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с SADM.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с WTD8.DEXSOE.DE с AW12.DE
Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с AXQE.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с AW1C.DEUETE.DE с EUNI.DE

Доходность на риск

XSOE.DE vs. UETE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE.DE c UETE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSOE.DEUETE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.63

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.43

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

5.60

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

18.02

-3.04

XSOE.DE vs. UETE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE.DE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETE.DE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE.DE и UETE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSOE.DE и UETE.DE

Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки UETE.DE в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и UETE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOE.DEUETE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-39.65%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-9.43%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-20.18%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-6.41%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-11.50%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.94%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE.DE и UETE.DE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеют волатильность 8.19% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOE.DEUETE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.51%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

17.38%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

20.06%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

18.33%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.09%

-3.60%

Сравнение комиссий XSOE.DE и UETE.DE

XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии UETE.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE.DE и UETE.DE

Ни XSOE.DE, ни UETE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSOE.DE and UETE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.

XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.24% for UETE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и UETE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор