Сравнение XSOE.DE с UEF5.DE
XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 18.45%/yr vs 24.16%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSOE.DE и UEF5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSOE.DE показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%.
XSOE.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEF5.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам XSOE.DE и UEF5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE.DE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF | 24.59% | 16.93% | 10.26% | 6.05% | -19.00% | 3.24% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 34.15% | 21.04% | 15.43% | 3.76% | -15.31% | 2.25% |
Correlation
The correlation between XSOE.DE and UEF5.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between XSOE.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSOE.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск
XSOE.DE
UEF5.DE
Сравнение XSOE.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSOE.DE | UEF5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 6.29 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | 21.83 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSOE.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.14 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XSOE.DE и UEF5.DE
Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и UEF5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSOE.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -36.71% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -9.52% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -20.41% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.55% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -9.99% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.75% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE.DE и UEF5.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) составляет 7.20%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSOE.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 8.72% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 15.86% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 19.10% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.66% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.88% | -1.61% |
Сравнение комиссий XSOE.DE и UEF5.DE
XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии UEF5.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE.DE и UEF5.DE
XSOE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.58% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
XSOE.DE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSOE.DE and UEF5.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.
XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.24% for UEF5.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и UEF5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор