PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE.DE с NTSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE.DE с NTSG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - XSOE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index. Both are passively managed. Over the past year, XSOE.DE returned 47.18% vs 21.07% for NTSG.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for NTSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSOE.DE и NTSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE.DE показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у NTSG.DE с доходностью 8.92%.

XSOE.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
6.23%
С начала года
24.59%
6 месяцев
26.89%
1 год
47.18%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
4.22%
С начала года
8.92%
6 месяцев
7.22%
1 год
21.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE.DE и NTSG.DE

2026 (YTD)20252024
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		24.59%16.93%-0.94%
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		8.92%8.14%0.20%

Correlation

The correlation between XSOE.DE and NTSG.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.61

The correlation between XSOE.DE and NTSG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с SADM.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с AW12.DEXSOE.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с VTNTSG.DE с SPYNTSG.DE с WTI2.DENTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с WQTM.DENTSG.DE с WTEF.DE

Доходность на риск

XSOE.DE vs. NTSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE.DE c NTSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOE.DENTSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.86

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.58

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.29

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

11.64

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE.DE vs. NTSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа NTSG.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE.DE и NTSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOE.DENTSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.86

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XSOE.DE и NTSG.DE

Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки NTSG.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и NTSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOE.DENTSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-19.64%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-6.26%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.09%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-3.69%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.77%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE.DE и NTSG.DE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOE.DENTSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.24%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

8.09%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

11.12%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

14.30%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

14.30%

+2.97%

Сравнение комиссий XSOE.DE и NTSG.DE

XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии NTSG.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE.DE и NTSG.DE

Ни XSOE.DE, ни NTSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSOE.DE and NTSG.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.

XSOE.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while NTSG.DE is Global Allocation. XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while NTSG.DE tracks WisdomTree Global Efficient Core Index. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.25% for NTSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и NTSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор