PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE.DE с EUNM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE.DE с EUNM.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened while EUNM.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 19.29%/yr vs 21.17%/yr for EUNM.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.18%/yr for EUNM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSOE.DE и EUNM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSOE.DE показывает доходность 26.10%, а EUNM.DE немного выше – 27.30%.

XSOE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.12%
С начала года
26.10%
6 месяцев
27.93%
1 год
45.78%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNM.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
1.19%
С начала года
27.30%
6 месяцев
28.98%
1 год
46.49%
3 года*
21.17%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE.DE и EUNM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		26.10%16.93%10.26%6.05%-19.00%3.57%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		27.30%19.20%14.09%5.71%-14.48%3.22%

Correlation

The correlation between XSOE.DE and EUNM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.96

The correlation between XSOE.DE and EUNM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с SADM.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с WTD8.DEXSOE.DE с AW12.DE
Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L

Доходность на риск

XSOE.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSOE.DEEUNM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.41

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.16

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.42

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

15.10

-0.12

XSOE.DE vs. EUNM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE.DE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNM.DE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE.DE и EUNM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSOE.DE и EUNM.DE

Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и EUNM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOE.DEEUNM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-35.91%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-10.47%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-19.02%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.07%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-10.49%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.07%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE.DE и EUNM.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) составляет 8.19%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOE.DEEUNM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.91%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

16.89%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

19.23%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.05%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.29%

-0.80%

Сравнение комиссий XSOE.DE и EUNM.DE

XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EUNM.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE.DE и EUNM.DE

Ни XSOE.DE, ни EUNM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XSOE.DE and EUNM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.

XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while EUNM.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.18% for EUNM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и EUNM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор