PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMC.TO с XMH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMC.TO с XMH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMC.TO (iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF) and XMH.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - XSMC.TO tracks the S&P SmallCap 600 Index while XMH.TO tracks the S&P MidCap 400® CAD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSMC.TO returned 8.54%/yr vs 6.17%/yr for XMH.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMC.TO charges 0.22%/yr vs 0.16%/yr for XMH.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSMC.TO и XMH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMC.TO показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у XMH.TO с доходностью 13.31%.

XSMC.TO

1 день
1.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
17.85%
6 месяцев
14.83%
1 год
34.69%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

XMH.TO

1 день
0.40%
1 месяц
2.82%
С начала года
13.31%
6 месяцев
12.73%
1 год
23.11%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMC.TO и XMH.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		17.85%0.80%17.06%13.24%-10.56%25.12%8.66%3.84%
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		13.31%5.45%12.05%15.06%-14.93%21.83%10.06%4.82%

Correlation

The correlation between XSMC.TO and XMH.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.79

The correlation between XSMC.TO and XMH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMC.TO и XMH.TO

Секторы
XSMC.TO
XMH.TO

Финансовые услуги

16.4%
13.8%

Промышленность

16.1%
25.6%

Технологии

16.0%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.7%

Здравоохранение

10.8%
8.9%

Недвижимость

7.4%
7.5%

Энергетика

7.0%
5.2%

Сырьевые материалы

4.6%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.0%

Коммунальные услуги

1.8%
3.0%

Финансовые услуги

XSMC.TO
16.4%
XMH.TO
13.8%

Промышленность

XSMC.TO
16.1%
XMH.TO
25.6%

Технологии

XSMC.TO
16.0%
XMH.TO
17.1%

Потребительский циклический сектор

XSMC.TO
12.9%
XMH.TO
9.7%

Здравоохранение

XSMC.TO
10.8%
XMH.TO
8.9%

Недвижимость

XSMC.TO
7.4%
XMH.TO
7.5%

Энергетика

XSMC.TO
7.0%
XMH.TO
5.2%

Сырьевые материалы

XSMC.TO
4.6%
XMH.TO
5.0%

Потребительский защитный сектор

XSMC.TO
3.4%
XMH.TO
4.1%

Коммуникационные услуги

XSMC.TO
3.2%
XMH.TO
1.0%

Коммунальные услуги

XSMC.TO
1.8%
XMH.TO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XSMC.TO:
XSMC.TO с XMC.TOXSMC.TO с XSU.TOXSMC.TO с XVLU.TOXSMC.TO с XSMH.TOXSMC.TO с XUS.TOXSMC.TO с TTWOXSMC.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с XMH.TO:
XMH.TO с XMHQXMH.TO с VOTXMH.TO с VFV.TOXMH.TO с XEF.TOXMH.TO с USMVXMH.TO с XMD.TOXMH.TO с XSU.TO

Доходность на риск

XSMC.TO vs. XMH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMC.TO
Ранг доходности на риск XSMC.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMC.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMC.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XMH.TO
Ранг доходности на риск XMH.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMH.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMH.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMH.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMC.TO c XMH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMC.TOXMH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.46

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.18

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.51

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

9.15

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMC.TO vs. XMH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMC.TO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа XMH.TO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMC.TO и XMH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMC.TOXMH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.46

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XSMC.TO и XMH.TO

Максимальная просадка XSMC.TO за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки XMH.TO в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMC.TO и XMH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMC.TOXMH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-44.82%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.24%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-24.81%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-25.86%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-7.03%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.53%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMC.TO и XMH.TO

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC.TO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) имеют волатильность 4.04% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMC.TOXMH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.98%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

11.57%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.90%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

19.65%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

20.95%

+2.34%

Сравнение комиссий XSMC.TO и XMH.TO

XSMC.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XMH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMC.TO и XMH.TO

Дивидендная доходность XSMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XMH.TO в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.97%1.10%1.03%1.16%1.30%0.91%1.02%1.35%1.39%0.88%1.52%0.63%
XSMC.TO
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF		0.98%1.16%1.74%1.00%1.09%1.19%0.78%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSMC.TO and XMH.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.22% for XSMC.TO.

XSMC.TO tracks S&P SmallCap 600 Index, while XMH.TO tracks S&P MidCap 400® CAD Hedged Index. Their fees differ too: 0.22% for XSMC.TO and 0.16% for XMH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMC.TO и XMH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор